Forex hurst exponente

MetaTrader 4 - Indicators. Variations of the Hurst Exponent sobre o tempo - indicador para MetaTrader 4. Este indicador é baseado no pressuposto de que as variações de preços seguem um modelo multi-fractal A partir daí, o expoente de Hurst H pode ser facilmente calculado a partir da dimensão fractal Como obtido nas variações deste expoente de Hurst pode realmente ser visto como prevendo as variações da volatilidade e, portanto, fornecem um tempo para entrar em um comércio sempre que esta variação é positiva, a fim de lucrar com o período de alta volatilidade. Notar-se, no entanto, que este indicador não dá qualquer informação sobre a direção do comércio, para que um indicador direcional deve ser used. Here é como ele se parece, na janela inferior, em um gráfico de 1hr EUR USD. MetaTrader Expert Advisor. Hurst Exponent. William Hurst foi um hidrologista trabalhando no que parece ser um problema direto como alto deve um maldito no rio Nilo ser para conter todas as inundações possíveis Hurst encontrou au Problema de nique onde a matemática para responder à pergunta ainda não existia. Hurst s trabalho encontrado aplicações amplas em muitas áreas não relacionadas de sciene engenheiros de software usá-lo para medir o quão propensa uma rede é a congestão Geólogos modelagem de depósitos de campos de petróleo olhar para a tendência para o petróleo E os campos de gás para agrupar juntos Os engenheiros financeiros usá-lo para analisar como a tendência de uma determinada série de tempo para formar tendências. O expoente em si é muito mais simples do que todas as matemáticas usadas para encontrá-la A maioria das pessoas estão acostumadas a trabalhar com dados onde a O expoente de Hurst é 0 5 Minha analogia favorita, a de lançar uma moeda, cai na categoria 0 Hurst Qualquer processo que é gaussiano ou segue uma curva de sino normal também tem um expoente de Hurst de 0 5. A gama total disponível para o expoente de Hurst É de 0 a 1 Um valor próximo a zero deve parecer uma linha plana Sempre que ocorrerem desvios da média, eles são extremamente propensos a retornar à média Um expoente de Hurst próximo de 1 indica um stro O valor do expoente de Hurst aumenta à medida que aumenta o período de tempo de gráficos. Digo isto com base na minha experiência ao rever o expoente de Hurst e sua relação com vários pares de forex, particularmente o EUR USD Tick e dados de um minuto mostram valores Hurst consistentemente próximos 0 5 Movendo-se para o gráfico diário empurra a agulha mais para algo como 0 55-0 6 Movendo-se para gráficos semanais tende a criar valores mais perto de 0 7 Tenha em mente que este não é o resultado de qualquer estudo formal É baseado no meu Experiência geral. Estimate o Hurst Exponent. The grande insight que levou Hurst para o conceito exponente stesm de sua idéia de análise de intervalo rescaled A idéia é olhar como a segmentação de um dado conjunto de dados em coleções maiores muda a gama global de valores. Rescaled intervalo Análise é comumente referido como R sobre S O R representa o componente de intervalo e é o mais difícil de calcular Existem três etapas envolvidas para cada segmento. Para calcular RS de P0 a P1, os primeiros T passo é calcular a média vaule de P0 a P1 Passo dois calcula a série de desviar da média A série de desvio em P0, por exemplo, é igual a P0 menos a série de média Isso é repetido em todos os pontos do conjunto para criar a série de desvios. Estado 3 é a série de desvio cumulativa Esta é uma maneira extravagante de dizer para passar pela série de desvios e para escolher os menores e maiores valores A diferença entre os valores menores e maiores na série de desvio é R. Finding S é muito mais fácil Representa o desvio padrão do segmento A fórmula para isso pode ser encontrada na Wikipédia e em milhares de outras páginas na Internet. O expoente de Hurst pode ser uma ótima ferramenta para categorizar o comportamento geral de determinados instrumentos. Também pode ser usado para obter Uma sensação de como a mudança do período de cartografia de uma estratégia pode explicar quaisquer degradações ou melhorias nos retornos da estratégia. Não encontrei nenhuma aplicabilidade para prever mercados financeiros usando o Hurst expoente Não indica se o preço vai subir ou descer Eu não encontrei isso só porque o Hurst lê 0 4 que tem que retornar a 0 5 a qualquer momento no futuro próximo E, se isso acontecer, isso ainda não Ajuda com direção Tudo o que diz é que talvez os mercados serão menos reverting média que eles foram. Indicador Exponente Hurst Para MT4.Love Trading Comprar Sell Arrow Signals Tente This. I veio por este Hurst Indicador quando eu estava procurando por algum outro tempo Série informações comerciais eu pensei que valeu a pena adicionar ao banco de dados de indicadores, embora eu não olhei para usá-lo eu mesmo de ainda Espero que fornece alguém com uma ferramenta útil para trading. Wiki afirma que o expoente Hurst é usado como uma medida do longo prazo Memória de séries temporais, ou seja, a autocorrelação da série temporal Onde um valor de 0.Article Categorias.